Cambridge Quantum Computing (CQC) a annoncé aujourd'hui la découverte d'un nouvel algorithme qui accélère l'intégration quantique Monte Carlo.
L'intégration Monte Carlo (le processus d'estimation numérique de la moyenne d'une distribution de probabilité par le calcul de la moyenne d'échantillons) est utilisée dans l'analyse des risques financiers, le développement de médicaments, la logistique de la chaîne d'approvisionnement et dans l'ensemble d'autres applications professionnelles et scientifiques, mais nécessite souvent de nombreuses heures de calcul continu pour les systèmes actuels.
CQC a résolu ce problème grâce à un algorithme détaillé dans une prépublication d'un article rédigé par Steven Herbert, chercheur en chef, montrant comment les défis historiques sont éliminés et l'avantage quantique quadratique complet obtenu. L'article publié sur le référentiel de prépublications arXiv est disponible ici.
